时间序列数据到底怎么处理呢？——考虑一个具体的例子

11647

收藏 2011-05-12

小弟对Eviews不熟悉，最近想做利率，增长率等宏观指标对股指的实证分析，想请高手帮我讲解一下。

收集相关数据后第一步，必要的已求对数了，是不是：
第一步，平稳性检验，ADF，不平稳，然后一阶差分，平稳。（另外，如果有某个变量未查分就平稳，那么分析时是不是和其他一阶差分后的变量一起，当成同阶单整呢？）
第二步，协整关系检验，存在协整关系。
第三步，格兰杰检验，有一个变量12%，通不过啊，怎么办呢？
……
是这样做吗？
然后如果以上都通过，就OLS吗？在通过格兰杰检验（12%）的情况下，我进行了OLS，发现DW值小，存在正自相关。
……
要怎么补救呢？
那误差修正模型怎么做呢？茫然，求救！{:3_60:}

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

gemini69

2011-5-12 14:17:14

丁卯123 发表于 2011-5-12 13:48
小弟对Eviews不熟悉，最近想做利率，增长率等宏观指标对股指的实证分析，想请高手帮我讲解一下。

收集相关数据后第一步，必要的已求对数了，是不是：
第一步，平稳性检验，ADF，不平稳，然后一阶差分，平稳。（另外，如果有某个变量未查分就平稳，那么分析时是不是和其他一阶差分后的变量一起，当成同阶单整呢？）
第二步，协整关系检验，存在协整关系。
第三步，格兰杰检验，有一个变量12%，通不过啊，怎么办呢？
……
是这样做吗？
然后如果以上都通过，就OLS吗？在通过格兰杰检验（12%）的情况下，我进行了OLS，发现DW值小，存在正自相关。
……
要怎么补救呢？
那误差修正模型怎么做呢？茫然，求救！{:3_60:}

以上各点与 EViews 操作有关者，分别为：
1、取对数： @log(x)
2、差分：d(x)  或  d(x,n)
3、ADF test： View-Unit Root test  或  uroot(options) object_name
4、协整检验：View-Cointegration test  或
                     Johansen Cointegration Test，
                     coint(test_option, n, option) ser1 ser2 [...ser3 ser4 ...] [@ x1 x2 x3 ...]

                     Single Equation Test，
                     coint(method=arg, options) ser1 ser2 [...ser3 ser4 ...] [@determ determ_spec] [@reg-determ regdeterm_spec]

5、格兰杰检验，比较复杂，部分需手动阶段操作；相关理论，请参考相关计量教科书。

至於怎么判断各统计数据，相关理论，请参考相关计量教科书。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

栾昭昭

2011-5-12 16:35:54

我刚开始接触，很抽象》。《

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群