时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么处理 - 经管之家

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时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么处理

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收藏 2015-05-15

时间序列数据分析时，残差出现了一阶自相关，怎么用eviews软件进行处理，软件可以实现可行的GLS估计吗，怎么操作

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胖胖小龟宝

2015-5-15 15:10:00

你先用你所需要用的变量做一下OLS回归，然后在回归结果窗口里按Proc，选择下拉菜单里面的Make residual Serias，生成一个误差序列，然后再在你的回归结果窗口中按Estimate选择Options，在Weighted LS/TSLS前画挑，并且在Weight后面的空白处填写：1/abs（刚才起的序列名字）然后就ok了。

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2015-12-20 10:53:57

胖胖小龟宝发表于 2015-5-15 15:10
你先用你所需要用的变量做一下OLS回归，然后在回归结果窗口里按Proc，选择下拉菜单里面的Make residual Ser ...

假设现在存在一阶自相关，有如下几种做法修正：1.将因变量滞后一期作为解释变量
2.用prais外加robust或者聚类稳健标准误进行修正

问题：
1.上述做法对吗？
2.若对，那么应该如何甄别？

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