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请问时间序列数据存在自相关同时一阶平稳,要怎么处理?
楼主
memonana
6392
2
收藏
2012-04-12
消除自相关不是要用广义差分法或一阶差分法么(只有一个解释变量)
然后通过检验平稳性和分析协整关系,可以建立误差修正模型
但是这就是两个模型了啊……要怎么理解这两个模型的关系?或者怎么处理才能用一种方法处理?
P.S.误差修正模型做出来后DW值差不多通过检验了……那是否意味着我可以只做误差修正模型然后最后说这个模型不存在自相关所以通过?
我承认我是菜鸟……高手请指正!
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沙发
ermutuxia
2012-12-25 15:09:37
你想用什么方法估计模型
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-9-29 11:26:03
通过检验平稳性和分析协整关系,可以建立误差修正模型
你说的基本没问题 只不过DW检验的仅仅是一阶自相关
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