求教大佬们，使用GARCH-POT模型进行风险度量，不是要用GARCH模型剔除波动积聚效应然后将残差序列代入到POT模型中么，导师一定要问为什么对波动率建模？（我回答剔除波动积聚效应，并达到POT模型独立同分布的使用条件，导师说回答的不行）或者问用GARCH模型过滤后的残差不应该是没有任何信息的噪声吗？真的不会了，求教大佬们给解个惑（或者指出一些有解释的文献也十分感谢）