关于建立VAR模型中，格兰杰因果检验结果与脉冲响应结果不同的问题的请教

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收藏 2022-04-09

各位大佬好！
像请教一下，我在对一组序列建立VAR模型的过程中进行先进行了格兰杰因果检验结果是 a是b的格兰杰因果，之后脉冲响应的结果是 b的冲击对a有影响但a的冲击对b没有影响这不就相当于前后矛盾了吗？？
请问这到底是怎么回事是哪里出了问题呢？
感谢！

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zmx9771

2022-4-11 23:16:28

非大佬，个人感觉可能是因为正交脉冲的结果与变量顺序有关。或许可以适当调整变量顺序试试，或者使用广义脉冲（与变量顺序无关）。
PS：格兰杰要求变量平稳，不知你的变量是否满足要求。

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小树林儿

2022-4-12 17:04:20

出现这种情况确实比较特殊，但可以从这几个方面来考虑这个问题，第一，granger因果检验本质上是构建VAR系统下每个方程右边变量系数的联合非零检验。第二，脉冲响应函数是一个变量一单位冲击对引起另一个变量的变化累积。所以granger因果和脉冲响应还是有本质的区别的。

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lanh_113

2022-5-4 23:25:26

这里要注意的是Granger causality和IRF并不是一回事情。GC是研究x对y的预测能力，根据已知的x的历史信息。IRF研究的是如果x市场有一个shock（用的是残差一个sd单位表示），这将如何在N期内影响y。即使x对y的预测能力不显著，y市场仍然会对x市场的shock做出反应，当然这种反应或许可能是transitory的，也就是1-2期有点影响然后IRF就趋向于0了。

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