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分布滞后模型协整检验问题
楼主
pippo_forever
1481
2
收藏
2011-05-15
请教各位高人,我找到的两个变量Y和X都是一阶单整的,做其分布滞后模型ls y c y(-1) y(-2) y(-3) x(-1) x(-2) x(-3),F检验和R2的指标都很好,其残差也是平稳的,但是直接简单回归ls y c x时,其残差不是平稳的,那它们到底是不是协整的呢,我想要的分布滞后模型可以应用吗?
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沙发
10221113
2011-5-15 10:17:43
同楼上问!这个问题困扰我很久了。。
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藤椅
22839189tao
2011-5-15 10:33:14
不是协整的啊,协整的定义第二条就是验证线性回归的残差是否平稳。
而不是分分布滞后模型的残差是否协整,
至于分布滞后模型是否可用,你的验证条件还不足以说明可以用
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