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1517 1
2011-05-16
连老师,能否说下动态面板的2阶段估计方法,这个和你在iv估计中的2sls,有何不同?谢谢!
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2011-5-16 19:59:37
*-两阶段估计
      *-AB91(Tab4(a2)) 考虑异方差问题
      *-思路:
      * 利用第一阶段估计得到的残差构造方差-协方差矩阵,进而重新估计模型
        xtabond n L(0/1).w L(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2) twostep
        est store ab4_twostep
      *-说明:此时,Sargan 检验无法拒绝原假设
        estat sargan
      *-AB91重要建议:
      *   (1) 采用一阶段估计结果进行系数显著性的统计推断;
      *   (2) 采用两阶段估计给出的 Sargan统计量进行模型筛选
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