1. 可以选择其他变量，但我觉得通常而言，想说清楚这个变量是合理的工具变量并非易事。

2. 需要加入。作为外生变量。

3. 看看帮助文件。不行的话，直接给 Baum 教授发邮件。

4. 不知你说提到的各种情况下，内生性检验、过度识别检验等各项检验的结果如何？

1. 可以选择其他变量，但我觉得通常而言，想说清楚这个变量是合理的工具变量并非易事。
我前面用2步GMM作为参照的时候，选择了工具变量的。如果工具变量是合理的话，要在xtdpd和 xtabond2中怎么加入其它工具变量呢？否则的话，直接选用内生变量的滞后项作为工具变量的话，在论文中怎么描述呢？

4. 不知你说提到的各种情况下，内生性检验、过度识别检验等各项检验的结果如何？

我进行的相关检验都通过了。
下面是不同因变量的结果

Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             28.697
                                                   Chi-sq(3) P-val =    0.0000
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Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               68.181
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):         16.300
Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    13.91
                                         10% maximal IV relative bias     9.08
                                         20% maximal IV relative bias     6.46
                                         30% maximal IV relative bias     5.39
                                         10% maximal IV size             22.30
                                         15% maximal IV size             12.83
                                         20% maximal IV size              9.54
                                         25% maximal IV size              7.80
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
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Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         1.797
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.4071
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Instrumented:         lnprca
Included instruments: hc1 invest0 patent_hunp roads_hunp bank lnlabcyp005
                      institution10
Excluded instruments: co2em1 lfprpt1 L.lnprca
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.

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Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             20.408
                                                   Chi-sq(3) P-val =    0.0001
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Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               67.140
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):         11.864
Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    13.91
                                         10% maximal IV relative bias     9.08
                                         20% maximal IV relative bias     6.46
                                         30% maximal IV relative bias     5.39
                                         10% maximal IV size             22.30
                                         15% maximal IV size             12.83
                                         20% maximal IV size              9.54
                                         25% maximal IV size              7.80
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
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Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         3.838
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.1468
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Instrumented:         lnprca
Included instruments: hc1 invest0 patent_hunp roads_hunp bank lnlabcyp005
                      institution10 dum_yr2 dum_yr3 dum_yr4 dum_yr5 dum_yr6
                      dum_yr7 dum_yr8 dum_yr9 dum_yr10
Excluded instruments: co2em1 lfprpt1 L.lnprca
Dropped collinear:    dum_yr11
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.

.
.

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Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic):             28.697
                                                   Chi-sq(3) P-val =    0.0000
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Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):               68.181
                         (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic):         16.300
Stock-Yogo weak ID test critical values:  5% maximal IV relative bias    13.91
                                         10% maximal IV relative bias     9.08
                                         20% maximal IV relative bias     6.46
                                         30% maximal IV relative bias     5.39
                                         10% maximal IV size             22.30
                                         15% maximal IV size             12.83
                                         20% maximal IV size              9.54
                                         25% maximal IV size              7.80
Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d. errors.
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Hansen J statistic (overidentification test of all instruments):         3.453
                                                   Chi-sq(2) P-val =    0.1779
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Instrumented:         lnprca
Included instruments: hc1 invest0 patent_hunp roads_hunp bank lnlabcyp005
                      institution10
Excluded instruments: co2em1 lfprpt1 L.lnprca
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