建议参考郑振龙、林海编的《金融市场学》上面讲的很清楚
去均值化后独立同分布肯定是鞅，鞅肯定是白噪音。
独立同分布听名字就知道重点在于增量的独立性和分布，鞅的重点在于条件期望为零，白噪音只要求增量无条件均值为零。

鞅是随机过程中的概念，它首先是一个随机过程，如果随机过程v(t,.)满足下条件则可以成为一个鞅：
E(v(t,w)|Fs)=v(s,w)  其中s<t
独立同分布是说一族分布，这些分布如果彼此之间满足一下条件则称为独立同分布：
1、各分布之间相互独立，
2、各分布服从同一个分布。
由此可知白噪声自相关系数为0，则并且同分布，因此肯定是一个鞅过程，
白噪声是一个时间序列，一种特殊的随机过程，该时间序列{rt}若是一个有有限均值、有限方差、独立同分布的随机变量序列，则称时间序列rt为白噪声，特别如果rt还服从均为为0的正态分布，则称为高斯白噪声

因此独立同分布是白噪声的一个要求性质，白噪声过程是一种鞅过程，但是鞅不一定是白噪声，

我学过测度论，随机过程，随机分析和时间序列，因此应该还算准确，当然想更进一步准确定义，需要从数学角度去定义，各种符号，在这里不方便写出来

2# 22839189tao 那白噪声和独立同分布之间呢？
还有，随机过程和时间序列是一个意思吗？

2# 22839189tao E(v(t,w)|Fs)=v(s,w)  其中s<t这个应该打错了吧？
应该是E(v(t,w)|Fs)=v(t,w)  其中s<t，就是说历史信息不影响现在值？