我想请问一下.如果做VAR,然后做JJ协整的话,假如有三个时间序列,那么VAR应该有三个方程.

书中假设误差项为白噪音.那在实践中,我是不是应该做出每一个的方程,然后检验其误差项是否为白噪音?也就是检验三个Ut.

还是有什么方法能对误差向量进行是否为白噪音的检验??

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