请教关于FRA的问题 - 经管之家

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请教关于FRA的问题

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收藏 2011-05-16

请问，关于n1*n2的FRA，为什么它的久期等于n2-n1？如何推导？谢谢！

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2011-5-17 13:17:06

自己顶一下。。

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2011-5-17 13:50:59

page 232.handbook 6th 有解释
short FRA被分解成1个long-term-1个short-term
所以 duration=两者之差

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