这够专业阿

看看专著吧

forward rate agreement?

那个就是利率平价的问题，照公式算一下，如果不一样的话，就可以套利了，具体就是买进卖出的问题了

只知道FRA定价，hull那本书上有详细介绍，套利吗，就是出现套利机会吧。

具体策略就不知道了。希望其他会员能够给予您满意回答！

这要跟利率期限结构挂钩。看远期利率是up-slope还是down-slope吧。