全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
1053 2
2012-05-12
FRA的年基准在中国是360还是365?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-5-12 19:57:33
美元是360.英镑是365
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-5-12 21:08:20
远期利率的基准天数,关键还是看你计算远期利率的基准利率是什么,毕竟衍生品都要写在一个原生品上面。
国内推出FRA目前比较可行的方案是以shibor利率为基准,如果以shibor为基准,那么就是 Act/360 convention的。

PS:
 报 价
 ·报价银行通过Shibor报价平台进行报价,报价时间不得晚于每个交易日的上午11:20(北京时间)。
 ·报价银行以年利率(%,Act/360,T+0)对各期限品种报价,保留4位小数。
 ·报价银行通过专线网进行报价,每家报价银行分配一个专属的报价页面。
 计 算
 ·每个交易日根据各报价银行的报价,剔除最高、最低各2家报卖价(Ask)。如果相同的最高(或最低)家数超过2家,系统随机剔除其中2家。
 ·11:20起系统自动对其余报价进行算术平均,计算得出每一期限品种的Shibor。
 发 布
 ·全国银行间同业拆借中心11:30起,通过本网站对外发布当日Shibor。
 ·各报价银行当日的报价数据与Shibor一并对外公布。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群