远期利率的基准天数,关键还是看你计算远期利率的基准利率是什么,毕竟衍生品都要写在一个原生品上面。
国内推出FRA目前比较可行的方案是以shibor利率为基准,如果以shibor为基准,那么就是 Act/360 convention的。
PS:
报 价
·报价银行通过Shibor报价平台进行报价,报价时间不得晚于每个交易日的上午11:20(北京时间)。
·报价银行以年利率(%,Act/360,T+0)对各期限品种报价,保留4位小数。
·报价银行通过专线网进行报价,每家报价银行分配一个专属的报价页面。
计 算
·每个交易日根据各报价银行的报价,剔除最高、最低各2家报卖价(Ask)。如果相同的最高(或最低)家数超过2家,系统随机剔除其中2家。
·11:20起系统自动对其余报价进行算术平均,计算得出每一期限品种的Shibor。
发 布
·全国银行间同业拆借中心11:30起,通过本网站对外发布当日Shibor。
·各报价银行当日的报价数据与Shibor一并对外公布。