小白在做heckman回归的时候，一二阶段的变量都是一样的，只是一阶段多加了一个因变量的一阶滞后。结果回归出来逆米尔斯值是显著的，但是一阶段几乎所有变量的系数都不显著，只有年份和行业显著。其中年份、行业、地区都是直接带进去跑的，不是作为虚拟变量i.XX跑的。想问一下各位大佬，这样的结果有可信度吗？感谢！