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2022-5-5 00:36:29
66 417–421.MR2045135[11]Bovier,A.,ˇCern\'y,J.和Hryniv,O.(2006)。意见博弈:从微观市场模型演变而来的股价。Int.J.Theor。阿普尔。财务9 91-111。MR2205716[12]布朗,H.,霍布森,D.和罗杰斯,L.C.G.(2001)。障碍期权的稳健对冲。数学财务11285–314。MR1839367[13]M.K.布鲁纳迈耶和L.H.佩德森(2005)。掠夺性交易。J.金融601825–1863。[14] B–uhler,H.(2006)。一致性方差曲线模型。金融斯托奇。10 178–203.MR2223095[15]B–uhler,H.(2006)。波动性市场:一致的建模、对冲和实际实施。柏林大学博士论文。[16] Carlin,B.I.,Lobo,M.S.和Viswanathan,S.(2007年)。偶发性流动性危机:合作和掠夺性交易。J.财务65 2235–2274。[17] 卡西迪,J.(2009)。市场如何失败:经济灾难的逻辑。纽约:法拉、斯特劳斯和吉鲁。[18] 美国商品期货交易委员会。(2010). 关于2010年5月6日市场事件的调查结果。技术报告。[19] Cont,R.and de Larrard,A.(2010)。将波动性与订单流量联系起来:订单簿动态的严重波动和差异限制。未出版的手稿。[20] Cont,R.and de Larrard,A.(2013年)。马尔可夫限价订单市场中的价格动态。暹罗J.金融数学。出现。[21]Cont,R.和Fournie,D.A.(2013年)。函数伊藤演算和鞅的随机积分表示。安。Probab。41 109–133.金融的概率方面19[22]Cont,R.,Kukanov,A.和Stoikov,S.(2010)。订单簿事件的价格影响。未经润色的手稿。可从atarXiv获得:1011.6402。[23]Cox,A.M.G.和Ob l\'oj,J.(2011)。双触式障碍期权的稳健对冲。暹罗J.金融数学。2 141–182.MR2772387[24]戴维斯,M.,欧布·l\'o,J.和拉瓦尔,V.(2013)。加权方差交换的套利界限。数学资金出现。[25]德费内蒂,B.(1990年)。
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2022-5-5 00:36:32
概率论:一个重要的介绍性治疗。第一卷。威利经典图书馆。奇切斯特:威利。MR1093666[26]de Finetti,B.(1990年)。概率论:一个重要的介绍性治疗。第2卷。威利经典图书馆。奇切斯特:威利。MR1093667[27]Delbaen,F.和Schachermayer,W.(1994)。资产定价基本原理的一般版本。数学安。300 463–520.MR1304434[28]Delbaen,F.和Schachermayer,W.(1998)。无约束随机过程资产定价的基本定理。数学安。312 215–250.MR1671792[29]Delbaen,F.和Schachermayer,W.(2006)。套利的数学。SpringerFinance。柏林:斯普林格。MR2200584[30]德拉切里,C.(1971)。关于能力延伸的评论。在S\'eminaire de Probabilit\'es,V(1969-1970年,安理大学斯特拉斯堡大学)。数学课堂讲稿。191 77–81. 柏林:斯普林格。MR0382686[31]Deprez,O.和Gerber,H.U.(1985)。关于保费计算的凸性原理。保险数学。经济。4 179–189.MR0797503[32]多布林,W.(2000)。Kolmogoro ff方程式,第W.Doeblin段。巴黎:`EditionsElsevier。C·R·阿卡德。Sci。巴黎S\'er。我喜欢数学。3 31(2000),特刊。[33]杜皮尔,B.(1993年)。模特艺术。风险6118-124。[34]杜皮尔,B.(2009)。函数积分。彭博投资组合研究论文。[35]Dynkin,E.B.(1992年)。超微分和抛物非线性微分方程。安。Probab。20 942–962.MR1159580[36]El Karoui,N.,Jeanblanc Picqu\'e,M.和Shreve,S.e.(1998年)。布莱克和斯科尔斯公式的稳健性。数学财务893-126。MR1609962[37]El Karoui,N.和昆内斯,M.C.(1995)。不完全市场中未定权益的动态规划与定价。暹罗J.控制优化。33 29–66.MR1311659[38]F¨ollmer,H.(1981)。无概率计算。
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在概率研讨会上,第十五届(斯特拉斯堡大学,斯特拉斯堡,1979/1980年)(法语)。数学课堂讲稿。850 143–150.柏林:斯普林格。MR0622559【39】F¨ollmer,H.(2001)。金融风险的概率方面。欧洲数学大会,第一卷(巴塞罗那,2000年)。程序。数学201 21–36. 巴塞尔:伯赫奥瑟。MR1905311[40]F¨ollmer,H.和Gundel,A.(2006)。鞅测度类中的鲁棒投影。伊利诺伊州J.数学。50 439–472(电子版)。MR2247836[41]F¨ollmer,H.,Horst,U.和Kirman,A.(2005)。具有异质代理人的金融市场均衡:概率视角。J.数学。经济。41 123–155.MR2120985[42]F¨ollmer,H.和Kabanov,Y.M.(1998)。可选的分解和拉格朗日乘数。金融斯托奇。2 69–81.MR1804665[43]F¨ollmer,H.和Leucert,P.(2000)。有效的对冲:成本与短缺风险。金融斯托奇。4 117–146.MR1780323[44]F¨ollmer,H.和Schied,A.(2002)。风险和交易约束的凸度量。金融斯托奇。6 429–447.MR193237920 H.F¨ollmer and A.Schied[45]F¨ollmer,H.and Schied,A.(2011)。《随机金融学:离散时间导论》,第三版和扩展版。柏林:德格鲁伊特。MR2779313[46]F¨ollmer,H.,Schied,A.和Weber,S.(2009)。强大的偏好和强大的组合选择。金融数学建模和数值方法(P.Ciarlet,A.Bensoussan和Q.Zhang编辑)15 29–88。阿姆斯特丹:爱思唯尔/北荷兰。[47]F¨ollmer,H.和Schweizer,M.(1991)。不完全信息下的未定权益套期保值。应用随机分析(伦敦,1989)。随机单格。5389–414. 纽约:戈登和破坏者。MR1108430[48]F¨ollmer,H.和Schweizer,M.(1993)。股票价格差异模型的微观经济学方法。数学财务3 1-23。[49]F¨ollmer,H.和Schweizer,M.(2010)。最小鞅测度。
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2022-5-5 00:36:38
在《定量金融百科全书》(R.Cont,ed.)1200-1204中。新泽西州霍博肯:威利。[50]F¨ollmer,H.和桑德曼,D.(1986)。非偿性或有权益的对冲。《对数学经济学的贡献》205–223。阿姆斯特丹:北荷兰。MR0902885[51]Frittelli,M.和Rosazza Gianin,E.(2002)。对风险措施进行排序。银行与金融杂志26 1473–1486。[52]弗里兹,P.K.和Victoir,N.B.(2010)。作为粗路径的多维随机过程:理论和应用。剑桥高等数学研究120。剑桥:剑桥大学出版社。MR2604669[53]Gathereal,J.(2006)。波动性浮出水面。从业者指南。新泽西州霍博肯:威利金融。[54]Gathereal,J.(2010)。没有动态套利和市场影响。定量。财务10749–759。MR2741947[55]Gathereal,J.和Schied,A.(2013)。市场影响的动态模型和订单执行的算法。在《系统性风险手册》(J.-P.Fouque和J.Langsam编辑)。剑桥:剑桥大学出版社。[56]Gilboa,I.和Schmeidler,D.(1989)。Maxmin预期具有不均匀性。J.数学。经济。18 141–153.MR1000102[57]古沃茨,M.J.,德维尔德,F.和海森顿克,J.(1984)。保险费:理论与应用。阿姆斯特丹:北荷兰。[58]哈里森,J.M.和克雷普斯,D.M.(1979)。多周期证券市场中的鞅与套利。J.经济。理论20 381–408。MR0540823[59]希思,D.(2000)。回到未来。巴黎学士金融学会第一届世界大会全体演讲。[60]赫尔维格,M.(2009)。金融部门的系统性风险:次贷金融危机分析。经济学家157 129–207。[61]Hern\'andez Hern\'andez,D.和Schied,A.(2007年)。一种具有对数效用和时间一致性惩罚的鲁棒效用最大化控制方法。随机过程。阿普尔。117 980–1000.MR2340875[62]霍布森,D.G。
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2022-5-5 00:36:43
(1998). 回望期权的稳健对冲。金融斯托奇。2 329–347.[63]Huber,P.J.(1981年)。稳健的统计数据。纽约:威利。MR0606374[64]Huber,P.J.和Strassen,V.(1973年)。Minimax测试和Neyman–Pearson LemmaforCapacity。安。统计学家。1 251–263. MR0356306[65]Huberman,G.和Stanzl,W.(2004)。价格操纵和准套利。计量经济学72 1247–1275。MR2064713融资的可能性方面21[66]R.A.贾罗,P.普罗特和K.希姆博(2007年)。完整市场中的资产价格泡沫。在数学金融方面的进展。阿普尔。数字。哈蒙。肛门。97–121.马萨诸塞州波士顿:伯赫奥瑟。MR2359365[67]R.A.贾罗、P.普罗特和K.希姆博(2010年)。不完全市场中的资产价格泡沫。数学财务20 145–185。MR2650245[68]卡巴诺夫,Y.M.(1997)。在K代表Delbaen Schachermayer的FTAP上。《随机过程的统计与控制》(莫斯科,1995/1996)191-203。新泽西州River Edge:世界科学[69]Karatzas,I.,Lehoczky,J.P.和Shreve,S.E.(1987)。为“小投资者”在有限范围内做出最优投资组合和消费决策。暹罗J.控制优化。251557–1586.MR0912456[70]Karatzas,I.和Shreve,S.E.(1998)。数学金融学方法。数学应用(纽约)39。纽约:斯普林格。MR1640352[71]Kirman,A.(2010)。经济危机是经济理论的危机。CESifo EconomicStudies 56 498–535。[72]Kl¨ock,F.,Schied,A.和Sun,Y.(2011)。具有暗池的市场影响模型中的价格操纵。未出版的手稿。[73]奈特,F.(1921年)。风险、不确定性和利益。波士顿:霍顿·米菲林。[74]Kramkov,D.和Schachermayer,W.(1999年)。效用函数的渐近弹性与不完全市场中的最优投资。安。阿普尔。Probab。9 904–950. MR172287[75]Kramkov,D.和Schachermayer,W.(2003)。
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不完全市场最优投资问题的充分必要条件。安。阿普尔。Probab。131504–1516.MR2023886[76]Kramkov,D.O.(1996)。不完全证券市场中超级鞅的可选分解和对冲未定权益。Probab。理论相关领域105459–479。MR1402653[77]Kratz,P.和Sch¨oneborn,T.(2010)。黑暗池中的最优清算。未出版的手稿。[78]Kreps,D.M.(1979年)。三篇关于资本市场的文章。斯坦福大学:社会科学数学研究所。重印于《经济评论》第4期(1987),第111-146页。[79]莱哈勒,C.A.(2013)。控制日内交易过程所需的市场微观结构知识。在《系统性风险手册》(J.-P.Fouque和J.Langsam编辑)。剑桥:剑桥大学出版社。[80]Lyons,T.和钱,Z.(2002)。系统控制和粗糙路径。牛津数学词典。牛津:牛津大学出版社。MR2036784[81]Maccheroni,F.,Marinacci,M.和Rustichini,A.(2006)。模糊厌恶、鲁棒性和偏好的变化表示。计量经济学74 1447–1498。MR2268407[82]R.C.默顿(1973)。理性期权定价理论。贝尔·J·经济。和管理科学。4 141–183.MR0496534[83]米塔尔,H.(2008)。你是在有毒的黑暗泳池里玩吗?防止信息泄露的指南。《交易杂志》320-33。[84]I.门罗(1972年)。关于在布朗运动中嵌入右连续鞅。安。数学统计学家。43 1293–1311.MR0343354[85]门罗,I.(1978)。可以嵌入布朗运动的过程。安。Probab。6 42–56.MR045511322 H.F¨ollmer和A.Schied[86]Musiela,M.和Zariphopoulou,T.(2009)。动态投资绩效标准下的投资组合选择。定量。财务9 161–170。MR2512986[87]Musiela,M.和Zariphopoulou,T.(2010)。
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2022-5-5 00:36:50
随机偏微分方程与投资组合选择。当代定量金融195–216。柏林:斯普林格。MR2732847[88]纽伯格,A.(1994)。原木合同。《投资组合管理杂志》2074-80。[89]Obizhaeva,A.和Wang,J.(2013)。最佳交易策略和供应/需求动态。J.金融市场16 1–32。[90]彭加勒H.(1908)。科学与方法。科学杂志。(5) 10 417–423.[91]Revuz,D.和Yor,M.(1999年)。连续鞅与布朗运动,第三版,Grundlehren der Mathematischen Wi ssenschaften[Mathematics Principles of Mathematics]293。柏林:斯普林格。MR1725357[92]萨缪尔森,P.A.(1965年)。证明合理预期的价格会随机波动。工业管理评论6。[93]萨维奇,L.J.(1972)。《统计学基础》,纽约修订版:多佛出版公司MR0348870[94]Schervish,M.J.,Seidenfeld,T.和Kadane,J.B.(2008)。预测和资产定价的基本理论。内特。J.大概的原因。49 148–158.MR2454836[95]Schied,A.(2005)。完整市场模型中稳健效用函数的最优投资。玛莎。奥普。第30 750–764号决议。MR2161208【96】Schied,A.(2007)。风险和模糊规避偏好的最优投资:双重方法。金融斯托奇。11 107–129.MR2284014[97]Schied,A.(2013)。燃料约束和Dawson–Watanabe超级过程的控制问题。安。阿普尔。Probab。出现。[98]Schied,A.和Stadje,M.(2007)。局部波动率模型中对路径依赖的增量套期保值的稳健性。J.阿普尔。Probab。44 865–879.MR2382931[99]Schmeidler,D.(1986)。无可加性的积分表示。过程。艾默尔。数学Soc。97 255–261.MR0835875[100]Sch–oneborn,T.(2008)。非流动性市场中的交易执行。最优随机控制和多智能体均衡。柏林大学博士论文。[101]肖尼伯恩,T。
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和Schied,A.(2009)。逆境中的清算:秘密交易与阳光交易。未出版的手稿。[102]Schweizer,M.(2010)。均值方差对冲。在《定量金融百科全书》(R.Cont,ed.)1177-1181中。威利。[103]桑德曼,D.(2006)。金融随机微积分导论:一种新的教学方法。经济学和数学系统课程讲稿579。柏林:斯普林格。MR2254170[104]斯托伊科夫,S.F.和扎里波普卢,T.(2005)。不完全市场中的动态资产配置与消费选择。澳大利亚经济论文44 414–454。[105]特纳,A.(2009)。特纳评论:对全球银行业危机的监管回应。FSA,三月。[106]冯·诺依曼,J.和摩根斯坦,O.(1980)。《博弈论与经济行为》,第三版,普林斯顿,新泽西州:普林斯顿大学出版社。MR0565457[107]韦伯,P.和罗森诺,B.(2005)。订单簿法对价格的影响。定量。财务5357–364。[108]严,J.A.(2002)。针对金融市场的无数字且基于原始概率的框架。《国际数学家大会论文集》,第三卷(北京,2002)861-871。北京:高等教育出版社。MR1957586
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