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正特征函数的非参数识别。计量经济学理论第一视角:1-21。克雷西、诺埃尔和蒂莫西·R·C·里德。1984.多项式拟合优度检验。theRoyal统计学会杂志。B系列(方法学)46(3):440-464。杜宾·斯基、谢尔盖和罗伯特·S·戈尔茨坦。2013年,从金融衍生品中恢复漂移和偏好参数。杜菲、达雷尔和拉里·G·爱泼斯坦。1992.具有随机微分效用的资产定价。TheRevie w of Financial Studies 5(3):411–436。爱泼斯坦、拉里·G.和斯坦利·E·津。1989.替代、风险规避与消费和资产回报的时间行为:一个理论框架。计量经济学57(4):937-969。加利亚迪尼、帕特里克、克里斯蒂安·古里鲁、埃里克·雷诺。2011.通过扩展矩量法进行有效的衍生品定价。计量经济学79(4):1181-1232。加西亚、雷恩、埃里克·盖瑟斯和埃里克·雷诺。2010.期权定价的计量经济学。《金融计量经济学手册:工具与技术》,金融手册第一卷,拉尔斯·彼得·汉森和亚辛·阿萨哈利亚编辑,第9章,479-552页。圣地亚哥:北荷兰。戈什、安妮莎、克里斯蒂安·朱利亚德和亚历克斯·泰勒。2012年,消费CAPM缺失了什么?资产定价模型分析的信息论框架。卡内基梅隆大学泰珀商学院工作论文。汉森,拉尔斯·彼得。2012.随机经济中的动态估值分解。计量经济学80(3):911-967。费舍尔——舒尔茨在计量经济社会的欧盟罗佩会议上的演讲。2014.诺贝尔演讲:经济模式内外的不确定性。政治经济杂志122(5):945-987。汉森、拉尔斯·彼得和拉维·贾甘纳森。1991.安全市场数据对动态经济模型的影响。政治经济杂志99(2):225-262。汉森、拉尔斯·彼得和斯科特·F·理查德。1987
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Ross恢复包括反复和短暂的过程。秦丽娟和瓦迪姆·莱恩茨基。2014a。长期风险:鞅方法。西北大学美貌分校。---。2014b。马尔可夫定价算子的正E-igenfunctions:Hansen–Scheinkman因式分解和d-Ross恢复。美妙,西北大学。罗斯,斯蒂芬·A·1978。一种评估风险流的简单方法。商业杂志51(3):453-75。罗斯,斯蒂芬·A.2015。恢复定理。金融杂志70(2):615-648。施罗德、马克和科斯蒂斯·斯基亚达斯。1999.最优消费和具有随机差异效用的Por tfolio选择。经济理论杂志89(1):68-126。斯图泽,迈克尔。衍生证券估值的简单非参数方法。《金融杂志》51(5):1633-1652。约翰,沃尔登。2014年,通过无限扩散过程进行恢复。
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