对于以系统为条件的药剂的风险，曲线在p水平上是恒定的，而对于给定药剂的系统风险，对于κ足够大的情况，曲线在1水平。图6描述了κ接近零的这些曲线的行为，它与命题4.4到定理4.3中的条件风险值的渐近性有关。图6中的左手图显示，对于κ足够小的曲线，所有曲线的斜率均为1。这一事实反映在ICoVaR1的渐近性中-γ、 γi（Fi | kF k）在没有附加因子的情况下。相比之下，在右边的图中，我们观察到不同的斜率，在每种情况下都接近p。这些不同的坡度输入了SCoVaR1的公式-γi，γ为（4.9）中的τ（i）；在同质模型τ（i）=p.致谢Tsk感谢牛津大学凯布尔学院通过高级研究访问提供的支持。GR感谢EPSRC grant EP/K032402/1以及Oxford Martin学校资源管理项目的支持。参考文献[1]T.Adrian和M.K.Brunnermeier。科瓦尔。工作文件17454，国家经济研究局，2011年10月。[2] P.阿特兹纳、F.德尔班、J.-M.埃伯和D.希思。一致的风险度量。《数学金融》，9（3）：203–228，1999年。[3] A.D.巴伯、L.霍尔斯特和S.詹森。泊松近似。牛津大学出版社，牛津，1992年。[4] B.巴斯拉克。非线性时间序列的样本自相关函数。博士论文，Rijksuniversteit Groningen，NL，2000年。[5] B.巴斯拉克、R.A.戴维斯和T.米科什。GARCH过程的规则变化。随机过程及其应用，99（1）：95–1152002。[6] J.贝尔兰特、Y.戈格贝尔、J.塞格斯和J.泰格尔。极端统计：理论与应用。威利概率统计系列。威利，奇切斯特，2006年。[7] C·T·布朗利和R·恩格尔。

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