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2011-05-21
ERS检验怎么看通过不通过?希望大家指点,谢谢
下面三个有没有通过检验,有没有单位根,平稳还是不平稳?

Null Hypothesis: DLNS has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)   
                                                                                t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic    -1.847163
Test critical values:                               1% level   -2.740613
                                                              5% level   -1.968430
                                                             10% level   -1.604392


Null Hypothesis: DLNY has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=3)   
                                                                               t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic    -2.559511
Test critical values:                               1% level   -2.792154
                                                              5% level   -1.977738
                                                             10% level   -1.602074

Null Hypothesis: RESID01 has a unit root   
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=1)   
                                                                                t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic    -2.444464
Test critical values:                               1% level   -3.109582
                                                              5% level   -2.043968
                                                            10% level   -1.597318
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2012-12-24 17:07:19
是平稳的
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2013-2-3 15:26:55
ermutuxia 发表于 2012-12-24 17:07
是平稳的
兄弟,不要误导别人嘛。单从这个检验过程来看,在5%的显著性水平下,不能拒绝第1个有单位根的原假设,可以拒绝第2,3个。也就是说,在5%的显著性水平下,第1个是非平稳的,第2、3个是平稳的。
不过还应该检测是否有趋势项,因为你只检验了截距项。
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2013-2-3 15:28:16
见楼上。
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