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求助内容：边际期望损失MES的两个尾部期望如何计算
xiandan007
3154 5
2022-05-17
悬赏 100 个论坛币 未解决

边际期望损失（MES）步骤：

第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率

第二，建立DCC模型，获得动态相关系数

第三，对两项尾部期望进行非参数估计（这个不会求）

文献有记载：方法一，通过spss求得C；方法二，通过蒙特卡罗积分求。但是不知道如何操作软件，如何求得。因为不会使用R、Matlab、python，希望使用spss、eviews、stata实现。



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zs9801
2022-5-28 22:38:16
我最近也在找这方面的算法，楼主你有头绪了么
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xiandan007
2022-5-30 14:26:34
zs9801 发表于 2022-5-28 22:38
我最近也在找这方面的算法，楼主你有头绪了么
做其它论文去了，还没研究好
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王哈哈嘿嘿嘿
2022-11-8 20:03:49
zs9801 发表于 2022-5-28 22:38
我最近也在找这方面的算法，楼主你有头绪了么
请问您做了吗？想请教一下！
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18650347648
2023-1-9 06:45:38
xiandan007 发表于 2022-5-17 09:35
边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建 ...
关于MES、LRMES的计算，若需要帮助指导可以联系我，535844430
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苏苏不要恋爱脑
2023-6-30 13:00:59
xiandan007 发表于 2022-5-17 09:35
边际期望损失（MES）步骤：第一，建立TGARCH模型，获得商业银行i的股价收益率和市场收益率的波动率第二，建 ...
请问楼主会了吗
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