约翰·赫尔《风险管理与金融机构》中用到的VaR计算案例。具体包括历史模拟法（含Bootstrap）、模型构建法（含蒙特卡洛模拟）的matlab代码，均为函数式编程，对照原文的excel案例分析，有详细注释和使用方法，有需求者私戳，可一对一讲解。