你说的这个问题比较复杂，需要分好几个步骤完成。
建议参考、结合网上的其他资源（关于事件研究法和CAR的计算的帖子和分享已经很多了）。多看相关paper。

1. 获取每个公司的日return数据。
2. 计算预期收益率。这一步有比较深的理论基础。可以选择股指、三因素模型、四因素模型，等等，来计算。请参考教科书或其他资源。
3. AR_it = return_it - normal return_it。Stata code也很基础。
4. 定义事件窗口期。如果你有多个事件窗口，分多次处理即可。每次计算一个窗口。可以生成一个dummy variable来标记窗口

5. 计算窗口期的CAR。这里给出一个toy code可以计算整个window期间，即[d1, d2]上的CAR。这里d1和d2都是固定的。

如果你要计算移动CAR，即对任意观测值date == t，计算[t-x, t]这个区间的CAR，可以用：


最后导出到excel：