R语言tgarch模型的构建 - 经管之家

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R语言tgarch模型的构建

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收藏 2022-05-27

大佬们，我想用R构建一个tgarch模型，模型选择gjrgarch，分布选择正态分布还是t分布呢，求解答？uspec=ugarchspec(mean.model = list(armaOrder =c(0,0)),variance.model = list(garchOrder=c(1,1),model="gjrGARCH"),distribution.model = "sstd")

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2022-5-27 17:11:40

感谢分享~~~~~~么么哒

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2022-5-28 15:59:07

escaflowne1985 发表于 2022-5-27 17:11
感谢分享~~~~~~么么哒

我不知道这样做对不对，还是需要看本身的收益率服从什么分布再选择

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2023-8-29 22:02:05

代码里的"sstd"是偏t分布
先对数据的分布进行检验，看服不服从正态分布

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2024-5-20 15:47:34

uu我也在用TGARCH模型，请问如何提取模型的波动率呀，我用volatility报错，“错误于x - mean(x): 二进列运算符中有非数值参数
此外: 警告信息:
In mean.default(x) : 参数不是数值也不是逻辑值：返回NA”，请问你知道怎么回事吗

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