现在比较丰富的是 GAUSS 程序。很多朋友都在用GAUSS做。
当然，有一批喜欢MATLAB，在MATLAB上消耗了大量精力后，无法再学习其他程序的人，有用MATLAB做 马尔科夫区制转移模型。
我就是其中之一，因为消耗太多时间在MATLAB上，无法再学习其他程序语言。当然，和MATLAB结合的C是迫不得已增加。呵呵

论坛里到现在有不下5个帖子是讨论这个问题的，包括我参与的一个。另一个是国外一个人的，那个有3类GARCH，GJR，EGARCH等，3类分布，高斯分布，T分布，GED分布。
不过那个程序的错误比较多，能跑得结果的人比较少。

应该你也看到了那个帖子。
https://bbs.pinggu.org/viewthread ... p;page=2#pid9314567
这里有一个用MCMC 的，上证指数。

https://bbs.pinggu.org/viewthread ... p;page=1#pid9252019
这里就是国外相关学者做的多个类型的GARCH 的ms模型。

我看到你在这个帖子的问题，没有 garchlik函数。那个在1楼的zip文件里，你要下载那个，然后用epoh上传的文件覆盖掉1楼zip文件里的一些 m 文件。
可以看看这个试试。

恩 那个是我粗心了 下载了后面修改的程序  忘记下载主要程序了

最近下载了很多关于GAUSS、rats、MATLAB的一些关于这方面的程序 貌似都有点跑不出结果。

我是本科生 所以有点困难 这方面。