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芬南。经济体。,1 (2), 159-188.[23]Embrechts,P.、Liniger,T.和Lin,L.(2011):多元霍克斯过程:金融数据的应用。J、 应用程序。问题。,48,A:367378。【24】Errais,E.、Giesecke,K.和Goldberg,L.(2010):A ffene point processes和投资组合信用风险。暹罗J.Fin。数学1: 642-665.[25]Fillimonov,V.、Sornette,D.、Bichetti,D.和Maystre,N.(2013):对高水平内生性和结构性制度变迁的量化,国际市场,2013年。[26]Fillimonov,V.和Sornette,D.(2012):量化金融市场的流动性:预测金融崩溃。物理复习E,85(5):056108。[27]Hawkes,A.(1971):一些自激和相互激发点过程的光谱。生物特征,58,83-90。[28]Hawkes,A.和Oakes,D.(1974):自激励过程的集群过程表示。J、 应用概率。,11: 493-503.[29]Hewlett,P.(2006):订单到达的聚类、价格影响和贸易路径优化。[30]Hasbrouch,J.(1999):快速和慢速交易:实时证券市场事件。技术报告。Korolyuk,V.S.和Swishchuk,A.V.(1995):半马尔可夫随机演化。Kluwer学术出版社,荷兰多德雷赫特。[32]Large,J.(2007):衡量电子限额订单的弹性。J、 财务部。市场,10(1):1-25。[33]Liniger,T.(2009):多元Hawkes过程。博士论文,瑞士联邦理工大学。苏黎世理工学院。[34]Lewis,P.(1964):J.R.Stat.Soc。,序列号。B、 26(3),398。[35]Laub,P.、Taimre,T.和Pollett,P.(2015):霍克斯过程。arXiv:1507.02822v1【数学公共关系】2015年7月10日。【36】McNeil,A.、Frey,R.和Embrechts,P.(2015):定量风险管理:概念、技术和工具。普林斯顿大学出版社。[37]Mehdad,B.和Zhu,L.(2014):关于具有不同引用功能的霍克斯过程。arXiv:1403.0994。[38]Norris,J.R.(1997):马尔可夫链。
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剑桥统计与概率数学系列。英国:剑桥大学出版社。【39】Skorokhod,A.(1965):随机过程理论研究,Addison Wesley,Reading,Mass。,(纽约多佛出版社再版)。【40】Swishchuk,A.(2017):基于复合霍克斯过程的风险模型。摘要,IME 2017,维也纳。【41】Swishchuk,A.、Chavez Casillas,J.、Elliott,R.和Remillard,B.(2017):限制订单簿中的复合Hawkes流程。SSRN上提供:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2987943【42】Swishchuk,A.和Vadori,N.(2017):限制订单市场的半马尔可夫模型。暹罗J.Finan。数学v、 8240-273。【43】Swishchuk,A.、Cera,K.、Hofmeister,T.和Schmidt,J.(2017):限价订单簿的一般半马尔可夫模型。实习生J、 Theoret。AppliedFinance,第20卷,1750019页。Swishchuk,A.和Vadori,N.(2015):非齐次半马尔可夫过程泛函的强大数定律和中心极限定理。随机分析与应用,13(2),213?243.[45]Vinkovskaya,E.(2014):LOB动力学的点过程模型。哥伦比亚大学(Columbia University)[46]Zheng,B.、Roue ff,F.和Abergel,F.(2014)博士论文:约束多元Hawkes过程的遍历性和标度极限。暹罗J.Finan。数学5, 2014.朱,L.(2013):非线性Hawkes过程的中心极限定理。J、 应用程序。问题。,50(3), 760-771.
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