etrip 发表于 2011-5-26 14:44 
我用ln（e^2）对自变量回归、预测，再将预测值取指数的方法估计与自变量有关的权数函数，然后用WLS回归原模型，结果再用BP检验异方差的时候LM值竟然比原来还大了
我不知道问题出在哪里
最好把你的数据以及命令组贴出来。
**************
wls0 y x
*, wv(x
*) t(loge2)
**估计结果与以下过程相同：
reg y x
*
predictnl f
=ln((y
-xb())^2
)
reg f x
*
foreach v
of var y x
*{
predictnl a_
`v
'=`v
'/xb()
}
predictnl a_con
=1
/xb()
reg a_
*, noc
**************
这里还有一个问题需要考虑。虽然wls0后面的estat hett仍可以执行，但它是否有意义？
wls0中的[aweight=_wls_wgt]对全部参与回归的变量（包括截距）都做了加权，在这种情况下，是否可能基于该加权回归结果进一步进行BP检验？
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