FGLS可以处理异方差问题，但我自己觉得FGLS与固定效应或者随机效应都没有多大关系。从STATA的命令来看，xtgls的命令本身就可以独立使用。与固定和随机是相互独立的一种方法。而且，有一个问题，随机效应回归方法是不是本来就是用FGLS. 即xtreg......,re本身就是用FGLS估计的。 如果这样，这就意味着，随机效应不用考虑异方差问题了。
     不知道以上理解是否有错。连玉君老师曾说他的讲义里面有详细说明xtreg 与xtgls的差别。但我没有看到这个讲义。遗憾中。希望各位达人帮忙解惑。