单位根检验中p>1会怎样？

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收藏 2011-05-30

单位根检验：y(t)=py(t-1)+(白噪声）。检验结果如果是存在单位根，即为随机游走；如果不存在单位根，一般认为p<1,为稳定序列。但是，不存在单位根也可能p>1啊，那样不也是非稳定序列，且差分都不能转变为稳定序列了么？在实际应用中如何排除p>1的情况呢？

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2011-5-30 23:38:03

你这个问题很尖锐啊，这种情况下序列是发散的

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2011-5-31 09:53:29

一般而言只要是不存在设定误差时，自回归系数大都不会大于1。如果确实是大于1，则研究起来没有意义。

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2011-5-31 10:15:33

我的意思是，如何排除这种发散的序列，确保我们的研究有意义？或者说如何判断一个序列是否发散？使得我们的分析在逻辑上没有漏洞。 2# 南冰

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2011-5-31 10:43:21

我的意思是，如何排除这种发散的序列，确保我们的研究有意义？或者说如何判断一个序列是否发散？使得我们的分析在逻辑上没有漏洞。 3# liuhanzhong

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