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协整检验滞后期数和单位根检验的滞后期数要统一吗？
候鸟忘记了岛屿
4083 7
2017-02-22
我在单位根检验是得出两个变量都是一阶单整过程，但是在协整检验时滞后期均为一阶时并不存在协整过程，二阶才存在协整过程，这样合适吗？协整检验滞后期数和单位根检验的滞后期数要统一吗？
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godlike9898
2017-2-22 17:25:55
单整和协整的滞后期不一定一样，协整的最有滞后期有专门的检验方法。
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候鸟忘记了岛屿
2017-2-22 17:32:56
godlike9898 发表于 2017-2-22 17:25
单整和协整的滞后期不一定一样，协整的最有滞后期有专门的检验方法。
谢谢。想问一下做一元线性回归前要做因果检验。那因果检验之前是不是还要做单位根和协整检验。
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godlike9898
2017-2-23 08:24:57
因果检验要对平稳序列做，且受滞后期影响大，但最优滞后期没有判定标准。
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祝贺人大
2017-2-23 10:45:59
只要同阶单整就可以做协整分析的
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候鸟忘记了岛屿
2017-2-24 09:34:03
godlike9898 发表于 2017-2-23 08:24
因果检验要对平稳序列做，且受滞后期影响大，但最优滞后期没有判定标准。
好的我明白了谢谢
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