单位根检验的滞后期数问题 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

单位根检验的滞后期数问题

9114

5

收藏 2011-08-27

大家知道，stata的dfuller检验的option中有个lags（#）选项，一般来讲lags（#）的大小对检验的结果是有影响的，取的太大会降低模型结果的功效，太小又会因自相关性而出现偏误。eviews里面是用信息准则来实现滞后期数的选取的，dfuller命令并没有这个功能。不知道有没有人编过这样的程序，可以实现dfuller模式下的lags（）选择呢？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-8-27 10:48:22

用wald检验，不需要编程

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-8-27 10:59:13

请问可以讲的具体一些吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-12-15 20:24:33

nuomin 发表于 2011-8-27 10:48
用wald检验，不需要编程

请问如何进行判断？可以给一个比较详细的命令么？谢谢啦

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-12-16 23:40:04

dingyige

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-10-10 19:29:56

这帖子沉了吗

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群