单位根检验的滞后期数问题 - Stata专版 - 经管之家

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单位根检验的滞后期数问题

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收藏 2011-08-27

大家知道，stata的dfuller检验的option中有个lags（#）选项，一般来讲lags（#）的大小对检验的结果是有影响的，取的太大会降低模型结果的功效，太小又会因自相关性而出现偏误。eviews里面是用信息准则来实现滞后期数的选取的，dfuller命令并没有这个功能。不知道有没有人编过这样的程序，可以实现dfuller模式下的lags（）选择呢？

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2011-8-27 10:48:22

用wald检验，不需要编程

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2011-8-27 10:59:13

请问可以讲的具体一些吗

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2012-12-15 20:24:33

nuomin 发表于 2011-8-27 10:48
用wald检验，不需要编程

请问如何进行判断？可以给一个比较详细的命令么？谢谢啦

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2012-12-16 23:40:04

dingyige

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2013-10-10 19:29:56

这帖子沉了吗

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