单位根检验时，几个变量在一阶差分后平稳，但这几个变量滞后期不一样，可以做协整吗？

还有，单位根检验的步骤，是不是先依次做levle,1st difference,2st difference，然后比较各个差分（水平，一阶，二阶）下是否能通过临界值，并且比较AIC，CI的大小。最后根据AIC,CI准则选定差分项（是一阶，还是二阶，水平一般都平稳的吧).

还是，观察到1st,difference已经是平稳的了，不需要做2st,difference？

请大家帮我解答下，说说你是怎么做单文根检验的。谢谢。