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2013-10-14
请问在单位根检验中是在满足平稳性的滞后期中选择最优滞后期,还是在满足最优滞后期的前提下判断是否平稳?例如:对于某个时间序列,在0至2滞后期内是平稳的,3之后的滞后期中都是非平稳的,但它的最优滞后期是4,那么这个时间序列是平稳的吗?求大神帮忙解释一下,非常感谢!
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2013-10-15 15:56:10
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2013-10-17 23:18:06
zhangibt 发表于 2013-10-15 15:56
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2013-10-17 23:21:42
zhangibt 发表于 2013-10-15 15:56
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图在上一楼,请大神指导
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2013-10-18 22:38:21
这就是有单位根嘛,你找本教科书看看特征方程就知道了。 非平稳
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2013-10-19 17:02:00
zhangibt 发表于 2013-10-18 22:38
这就是有单位根嘛,你找本教科书看看特征方程就知道了。 非平稳
如果最优滞后期为3是平稳的,3之后都是非平稳,那它的平稳的还是非平稳的呢?这个时间序列是否平稳是看它最优滞后期是否平稳呢?还是只要有某一个滞后期是非平稳它就是非平稳,或者只要有某一个滞后期是平稳它就是平稳呢?(因为我不是学经济的,最近做一个东西需要用到这个,如果看整本书时间有点紧,所以还请您详细的解释一下,非常感谢!)
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