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计量、平稳、单位根
楼主
七月流水
1942
2
收藏
2016-09-25
学习计量一年多了,对于时间序列的平稳和单位根有以下疑惑求解答
1. 导致序列出现非平稳的情况一般有三种:单位根、随机趋势、确定性趋势,这种说法对吗?随机趋势和确定性趋势一定不含有单位根吗?下图中的式子是含有时间趋势的单位根过程?
2. 是不是所有的时间序列我们都通过一个白噪声和时间t二者迭代式表达出来?通过这个迭代式来分析其平稳性?
3. 存在单位根是非平稳的一种特殊情况,那么单位根检验即使拒绝了存在单位根的假设,那应该也不能说明序列就是平稳的啊,为什么现在都是通过单位根检验来检验平稳性呢?
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沙发
胖胖小龟宝
2016-9-25 12:57:31
单位根应该是检验平稳性的一种方法 说是导致的原因个人觉得不妥
我个人理解:不是因为有单位根而不平稳 而是通常不平稳的序列会存在单位根
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藤椅
祝贺人大
2016-9-26 19:18:29
楼上正解
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