单位根检验做1阶差分可以出现滞后期=0的情况吗？ - 经管之家

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单位根检验做1阶差分可以出现滞后期=0的情况吗？

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收藏 2009-11-12

如图所示，做1阶差分后，是平稳序列，但是滞后期=0，感觉怪怪的。。。

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2009-11-12 08:46:16

你说的这个情况是正常的，不需感到惊讶，滞后期是由AIC准则来确定的。这是单位根检验的检验式，建议你可以看一下李子奈的计量经济学

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