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协整检验滞后期数的选择
maodounvxia
10597 8
2013-01-10
通过AIC和SC准则选择了建立滞后5期的var模型，然后在进行协JJ整检验时，同样是选择滞后5期吗？谢谢
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haoyun010
2013-1-10 17:38:35
应该不是选择同样的滞后期
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maodounvxia
2013-1-11 12:11:03
haoyun010 发表于 2013-1-10 17:38
应该不是选择同样的滞后期
这样啊~~~那么是根据什么标准呢？
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haoyun010
2013-1-11 17:05:42
maodounvxia 发表于 2013-1-11 12:11
这样啊~~~那么是根据什么标准呢？
应选择滞后４期
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小小柴火
2013-1-11 20:38:17
整个过程是这样的：
第一步：选任意阶数建立VAR模型，使用view/lag structure/lag length criteria进行阶数长度确定，其操作如图
   
第二步：阶数长度确定一栏中按你需要的准则（比如AIC等）确认阶数n
第三步：协整，使用上一步里的确认的阶数n，注意选择协整形式（略）
第四步：使用第二步确认的阶数n（第一个标签栏）和第三步里的协整形式（第二个标签栏）进行VAR的建模
总结：协整的阶数和VAR的阶数应该是一样的，就你的例子中应选择5期。（虽然理论上两者可以不同，但是eviews里操作不了，除非你自己编程）
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ket60
2014-5-27 12:19:45
小小柴火 发表于 2013-1-11 20:38
整个过程是这样的：
第一步：选任意阶数建立VAR模型，使用view/lag structure/lag length criteria[/backc ...
你好，我用VAR做出来的模型是在滞后一期的稳定，但如果协整分析用0期的话，就没协整关系，所以可以用滞后一期做协整分析吗
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