关于滞后期数的问题，急！

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收藏 2015-04-06

求助，各们高手，我做面板数据，固定效应，当期的核心解释变量不显著，滞后三期才显著，这是不是表内有内生性啊？可是用Davidson-MacKinnon检定，P值是接受原假设的，即表示无内生性，这是为什么啊？
还有，如何确定滞后期数，有什么命令吗？急！谢谢解答的朋友！

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xiongjerry

2015-4-6 19:51:49

Davidson-MacKinnon怎么做啊

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hustchen2012

2015-4-6 20:02:11

内生性问题并不能完全通过统计方法检验排除，而是要通过经济直觉，以及令人信服的外生工具变量、shock等作为识别策略

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白玉京123

2015-4-6 20:16:24

xiongjerry 发表于 2015-4-6 19:51
Davidson-MacKinnon怎么做啊

检验内生性有两种方法，一是Davidson-MacKinnon (1993) 检验，如果P值拒原假设的话表示有内生性。二是Husman-Wu检验，因为Husman-Wu检验的检验结果有可能是负的，虽然负的表示拒绝假设，但F是服从卡方分布，在文章中不好解释，一般用第一种。
命令如下：
xtivreg v1 v2 v3…… ,fe
dmexogxt

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白玉京123

2015-4-6 20:18:25

hustchen2012 发表于 2015-4-6 20:02
内生性问题并不能完全通过统计方法检验排除，而是要通过经济直觉，以及令人信服的外生工具变量、shock等作为 ...

shock是啥呀？木听说过呢

请指教……

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hustchen2012

2015-4-6 20:30:00

白玉京123 发表于 2015-4-6 20:18
shock是啥呀？木听说过呢请指教……

和因变量基本不相关的政策冲击，外生事件等等，比如研究田轩在研究分析师跟踪对企业创新的影响时采用了分析师所依附的证券公司破产或者合并来衡量一个公司分析师跟踪的减少。证券公司破产或者合并和它所跟踪的企业的创新行为基本扯不上什么关系，所以这样的外生冲击是比较令人信服的

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