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求助,如何选取滞后期数和截距项?
jingjingaijuan
9767 9
2010-06-04
在进行时间序列的平稳性分析时,如何选取截距项和滞后期数?
还有,如果X序列是非平稳的,但是其一阶差分序列是平稳的.
而Y序列是非平稳的,其一阶差分序列也是非平稳的.
是不是说明X序列和Y 序列是不存在协整关系的呢?
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zhaozhenfeng
2010-6-4 17:30:56
在进行时间序列的平稳性分析时,看数据是否围绕0值上下波动，如果是则截距项为零，否则选不为零。滞后期数以AIC和SC最小为准。
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lihaiyangboa
2010-6-5 00:13:15
[em06]有时候可以、、
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acjlhong
2010-6-5 00:32:33
不可以，确定
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bravy_zy
2010-6-5 08:41:33
1# jingjingaijuan 按课本上的说法 应该是不存在协整关系的
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bravy_zy
2010-6-5 08:43:01
1# jingjingaijuan 还要看你做平稳性检验是在多少的置信水平下了
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