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巨魔。线性合理期限结构模型。《金融杂志》,72(2):655–7042017。H、 Geman、D.Madan和M.Yor。列维过程的时间变化。《数学金融》,2001年11:79–96。J、 格雷戈里。交易对手信用风险。Wiley Finance,2010年。D、 希思、R.贾罗和A.莫顿。债券定价和利率期限结构。《计量经济学》,60:77–1051992年。S、 赫斯顿。随机波动率期权的闭式解,应用于债券和货币期权。《金融研究回顾》,6(2):3273431993年。T、 Ho和S-B.Lee。期限结构变动和利率未定权益定价。《金融杂志》,41(5):101110291986年。J、 赫尔和A.怀特。利率衍生证券定价。《金融研究回顾》,3:573–59219990。M、 Jeanblanc和F.Vrins。随机积分的二次鞅。《数学金融》,28(2):516–5352018。M、 Jeanblanc、M.Yor和M.Chesney。金融市场的数学方法。柏林SpringServerLag,2009年。M、 乔希。数学金融的概念和实践。剑桥大学出版社,2003年。J、 Kim和T.Leung。考虑交易对手风险和抵押的衍生工具定价:一种执行点法。《欧洲运筹学杂志》,249(2):525–5392016。D、 兰多。信用风险建模:理论与应用。Pinceton金融系列。PincetonUniversity出版社,2004年。标记它。ISDA CDS标准型号。技术报告,Markit,2004年。http://www.cdsmodel.com/cdsmodel/.Markit.CDS大爆炸:了解全球CDS合约和北美公约的变化。技术报告,Markit,2009年3月13日。http://www.markit.com/cds/announcements/resource/cds大爆炸。pdf。C、 Mbaye和F.Vrins。次级CIR强度模型及其在错误路径风险CVA中的应用。《国际理论与应用金融杂志》,21(7):18500452018。R、 默顿。
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关于公司债务定价:利率风险结构。《金融杂志》,29:4494701974年。C、 Nelson和A.Siegel。收益率曲线的简约建模。《商业杂志》,第60期,1987年。G、 第页。数字概率:金融应用导论。查姆斯普林格,2018年。H、 Stein和K.Pong。交易对手估值调整。Brigo Bielecki和Patras主编,《信贷风险前沿:次贷危机、定价和对冲、CVA、MBS、评级和流动性》,第15章。威利/彭博出版社,2011年。A、 Swishchuk。定量金融中时间方法的变化。斯普林格·布里埃夫斯在数学方面。Springer,2016年。O、 瓦西塞克。期限结构的平衡特征。《金融经济学杂志》,5:177–1881977。P、 维罗内西。固定收益分析:估值、风险和风险管理。Wiley,2010年。F、 弗林斯。高斯暴露动力学下具有分析EPE特性的错误方向风险CVA模型。《国际理论与应用金融杂志》,20(7):17500452017。
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