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请问WLS后DW值怎么会变小呢？
zxx050444016
2204 7
2011-06-03
本人做的检验，本来OLS的时候D.W.值是1.4左右，但是因为有个变量没通过，使用WLS结果导致了D.W.只有0.95了，咋办？这是为什么？
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0440004
2011-6-5 18:29:10
这个也很正常的现象，因为回归的结构变了，而且DW值好像也没有那么重要吧，我们学的时候，好像没有特别的强调，如果不行，你再改换方程的结构试一试
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lwfaaa3
2011-6-5 18:35:10
DW值不通过的，舍弃掉这个变量，方程结构变了后，继续做OLS估计和DW估计，以此类推，如有此情况，继续剔除!
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0440004
2011-6-5 18:35:51
对了，先不说DW的事，我刚觉得有点奇怪，为什么有个变量没通过，你就用用WLS了，还有你的回归数据确保是截面数据，并满足最小二乘的五个条件吗？或大样本意义下的满足？
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xupengswordsman
2011-6-5 20:21:41
楼主WLS是用来消除异方差的，不是用来消除自相关的！一般而言，采用ar模型、在解释变量中加入被解释变量的滞后项可在一定程度上消除自相关现象，从而使D.W.值趋于2！
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mei175921195
2011-6-8 08:58:06
自相关性还可以通过差分方式来解决，变量没通过不一定是异方差原因，楼主可以看看数据有没有异常点、强影响点，共线性，是否满足正态性假定，在此基础上取舍变量。pls与岭回归可以试试
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