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fama三因子滚动回归选股求助

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收藏 2022-06-16

我的想法是这样的：农林牧渔行业下，以2021年5月为例，选取前36个月的数据，用LHS 3x3分组，选出a值最小的前三组，纳入股票池。然后下一个月以此类推，实现滚动回归。然后因子我都已经算好了，就是不知道滚动回归怎么编程，太头疼了

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2022-6-30 14:07:30

按照循环呗

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2022-12-6 20:03:14

abelus 发表于 2022-6-30 14:07
按照循环呗

求指导

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2022-12-7 08:56:03

试一试
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