试试卡方检验吧 chi2gof 自己做个uniform distribution的分布函数就OK了

朋友，你给我发的消息我看到了。不过没看全，最近好像“短消息”老时无法读完。不过找到你这里的程序提问。
我还没看，也暂时还没有答案。
Kolmogorov-Smirnov test 。这个检验，应该不止只是能检验是否时标准正态分布吧？比如还有一些统计图；
Q-Q plot .这个就是我们说的 Q-Q 图。

kolmogorov  是现代概率公里理论的奠基人。概率论的几大公理，都是以他的名字命名。呵呵，扯远了。
你也问的比较细致了。
你说系统给的 K-S test 是  one sample 的。那么你需要其他的，好像条件时  均匀分布的检验。如果时这样，我建议你继续在看看系统手册。
doc kstest
然后看看里面参数的说明，通常这些函数的调用都有很大的灵活性。比如 random 函数，后面加入一些参数，就可以产生不同的随机数，比如 random('Normal',100,1),这样的应该时产生标准正态分布随机数。而另一个参数较少的，就是叫正在随机数发生函数  randn(m,n) etc。不一而足。


我才起床，还没开始运行 MATLAB 。一会儿我也看看。
另外如果你需要其他的 kstest 的检验程序，应该在 Lesage 的 JPL7 里，检验程序中有超过一个维的检验程序。曾经看到过有一个叫 kstest2()  这样的函数。

先聊到这里，深入看过后再继续给你回复。

对了，你说的 AD test 是什么？
系统自带的 Econometrics toolbox 里，有大量的经济学建模检验程序。
adf 检验的话，很简单，名字都很好记。叫    adftest（）  ，还有  kpsstest  这样的检验函数。

至于基础的检验，比如你刚才说的 KS 这样的检验，在统计工具箱里。


你说的 AD test 是什么？

kstest

One-sample Kolmogorov-Smirnov test
Syntax

h = kstest(x)
h = kstest(x,CDF)
h = kstest(x,CDF,alpha)
h = kstest(x,CDF,alpha,type)
[h,p,ksstat,cv] = kstest(...)

Description

h = kstest(x) performs a Kolmogorov-Smirnov test to compare the values in the data vector x to a standard normal distribution. The null hypothesis is that x has a standard normal distribution. The alternative hypothesis is that x does not have that distribution. The result h is 1 if the test rejects the null hypothesis at the 5% significance level, 0 otherwise.

The test statistic is:

where F(x) is the empirical cdf and G(x) is the standard normal cdf.

h = kstest(x,CDF) compares the distribution of x to the hypothesized continuous distribution defined by CDF, which is either a two-column matrix or a ProbDist object of the ProbDistUnivParam class or ProbDistUnivKernel class. When CDF is a matrix, column 1 contains a set of possible x values, and column 2 contains the corresponding hypothesized cumulative distribution function values G(x). If possible, define CDF so that column 1 contains the values in x. If there are values in x not found in column 1 of CDF, kstest approximates G(x) by interpolation. All values in x must lie in the interval between the smallest and largest values in the first column of CDF. If the second argument is empty ([]), kstest uses the standard normal distribution.

h=kstest(x,CDF), 这个时一个参数。你的问题只需要这个检验。因为你就一个样本，想知道它服从均匀分布与否。
其中，一些调用不输入CDF 参数。要么就是  h=kstest(x).  这个函数的默认CDF 是 标准正态分布，检验时X这个样本服从 标准正态分布与否。

另外的调用是这样的。
[h,p,ksstat,cv] = kstest(x,[],alpha,type)
将第二个参数设置为空，也是代表是标准正态分布，手册里提示，要做是否服从标准正态分布，还有 liliktest 吧，这个拼写不一定正确。


我还没理解 CDF 这个参数怎么赋值。你问问论坛的其他人，因为我平时很少用 KSTEST 函数。


系统统计工具箱里，还有一个 KSTEST2 函数。是检验两个样本的分布是否一样。
比如有两个样本，分别为 X,Y 。
h=kstest2(x,y)
这样调用就可以。
我只能回答这么多了。不好意思。