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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2022-06-24
本人在实际学习和操作中遇到若干问题,希望能够得到论坛各位老师和同学们的解答。
在进行多元时间序列(VAR)分析前,需要通过ADF单位根检验等方式验证时间序列是否平稳。以ADF单位根检验为例,在设定模型时包含了:滞后期、常数项和时间趋势等参数。若带入VAR系统的若干变量,通过ADF检验的参数不相同,是否能说明上述变量都是平稳的?以及在进入VAR时是否需要根据ADF检验时设定的参数对变量进行调整呢?举例说明,在一个包含4个变量的VAR系统中,v1通过ADF检验的模型设定为(C,T,4),v2为(C,T,0),v3为(C,T,8),v4为(C,0,0)。同时,根据LR/FPE/AIC给出的最优滞后阶数lags=4。变量v1,v2,v3,v4可直接进入VAR系统么?

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2022-6-25 20:48:25
又学习了一下:在ADF检验时,如果模型中包含了趋势项的平稳,是否还能看作是平稳的时序,这个问题似乎还存在一定的争议。但大部分研究认为还是不可以看作是绝对平稳,直接带入模型。目前遇到的这方面的问题,大多都进行了协整检验后通过VECM来做后续分析。或者像高铁梅老师一样,在满足协整条件后再用VAR模型
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2022-9-29 17:12:35
一、目的:以某商品的历史数据为基础,拟用时间序列Python建模预测方法,预测第N天的价格区间和发生概率。

二、前提:持有历史数据:a现货、b期货

三、Q&A
Q1:用时间序列建模预测,预测值数据跟VS最终实际值=准吗?So这时间序列建模预测,实际上有用吗?
听大佬们说,建模预测值只会在历史数据上下波动,统计意义上的显著性有限

Q2:单变量(有a没b)做时间序列,应该用哪种预测方法?还是说全部预测方法都Python一遍,从而找出共同区间,以此作为结果?
注:b没=期货交易所内没找到对应品种。

Q3:多变量(有a有b)做时间序列,应该具体用哪种预测方法?还是说全部预测方法都做一遍,从而找到共同区间,以此作为结果?

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