在选择logit与probit模型时,并没有绝对的标准,主要取决于你的理论假设和实证需求。两者的主要区别在于它们的概率密度函数不同:logit使用的是逻辑分布(logistic distribution),而probit则基于正态分布(normal distribution)。这两种分布接近但不完全相同,在预测极值或尾部事件时可能表现有异。
选择哪个模型通常基于以下几点考虑:
1. **理论依据**:如果理论上你的因变量的生成过程更接近于逻辑分布,使用logit;如果是正态分布,则使用probit。
2. **边际效应解释**:logit模型的边际效应是常数,而probit模型的则随着自变量值的变化而变化。这可能影响你对结果的解读和假设检验。
对于面板数据而言:
- xtlogit确实提供了固定效应(FE)和随机效应(RE)选项,其中豪斯曼检验可以用来决定使用固定效应还是随机效应。
- 相比之下,xtprobit通常只提供随机效应模型。这是因为probit模型的似然函数在包含个体固定效应时计算上极为复杂,尤其是在大型数据集上。
对于处理内生性问题:
- 面板数据中的内生性可以通过使用工具变量(IV)方法来解决。在Stata中,你可以尝试`xtivreg2`命令进行两阶段最小二乘回归,虽然这主要是针对连续因变量的线性模型。
- 对于二元选择模型,如logit或probit,在面板数据中的内生性处理较为复杂。一种可能的方法是使用系统GMM(Generalized Method of Moments)结合面板数据的特征进行估计,但需要自行编程实现。
总之,对于特定的数据和研究问题,模型的选择应基于对理论、假设以及方法论的理解和考虑。在实际应用中,可能还需要通过比较不同模型下的预测效果或拟合优度来辅助决策。
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