VAR模型相关问题 - 经管之家

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VAR模型相关问题

水木年华月

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收藏 2022-07-20

本人新手小白，问几个问题：1、如果原序列数据不平稳，可以不进行jj协整检验（原因是后面建立vec模型提示“选项不适用于无限制变量”）而直接采用一阶差分序列平稳数据进行var模型建模吗？2、如果var模型的最优滞后期为1阶，在eviews的lag中怎么输入？1阶滞后性有经济意义吗（或者说得出的结论可以写进论文中吗）或者可以继续往下做其他检验吗？

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水木年华月

2022-7-21 10:31:29

顶一下，写论文做var模型的实证分析需要，弄懂这一点后面就好些很多了

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2022-7-21 14:06:41

第一，序列之内不平稳，协整检验以弥补并探讨变量之间的长期关系，存在协整关系则得出协整经济意义
第二，差分后建立的var模型其得出的修正结论如何解释呢？波动修正？

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水木年华月

2022-7-21 15:00:02

15760043754 发表于 2022-7-21 14:06
第一，序列之内不平稳，协整检验以弥补并探讨变量之间的长期关系，存在协整关系则得出协整经济意义
第二， ...

你好，我不是很明白你的意思，可是我看别的帖子说如果初步建立的var模型jj协整检验不通过可以直接做一阶差分var，这该怎么解释呢？
我做var模型最优滞后性选择时*最多的是3，按道理做jj检验应该设置1 2，但是做不了，提示观测值数量不足
我研究的是供求关系对期货价格的影响

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农夫山泉有点甜吗

2022-7-21 21:48:09

水木年华月发表于 2022-7-21 15:00
你好，我不是很明白你的意思，可是我看别的帖子说如果初步建立的var模型jj协整检验不通过可以直接做一阶差 ...

1、由于原始数据不平稳，协整检验是探究变量之间的长期关系，常规方法都是需要做的。
2、滞后阶数*最多是3可能是只显示了滞后3期，可扩充期数观察。

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2022-7-22 20:46:47

感谢分享~~~~~~么么哒

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