请问heckman two stage如何用两个probit model 实现，谢谢~~

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收藏 2011-06-10

小弟打算计算B在A下发生的概率，之后再计算C在B下发生的概率。有相关的文章用了两个PROBIT MODEL 实现，但是具体的方法小弟不是很了解。请问是不是分别计算的，即先用probit model计算B在A下发生的概率，之后计算inverse mills ratio，之后将此值带入第二个probit model中，计算C在B下发生的概率？假如是这样的话，请问是不是需要单独计算inverse mills ratio, 而不是用stata中已经附带的语句计算（heckman a b c, select(f b c) two step）？谢谢大家了

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sungmoo

2011-6-10 19:41:30

这篇文章的模型（其中各变量的分布）是什么？

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powersong

2011-6-10 20:13:52

这篇文章用的是heckman two stage model, 其中每步都是用probit model 运算的，数据是annual data.
first stage:
total_em=b0+b1 HAB_BEAT+b2 SHARES+b3 ANALYST+b4 BONUS+........
其中第一步是求所有上市公司会发生盈余管理的概率
second stage：
real earnings manegement=b0+b1 BIG6+b2 AUDIT_TENURE+b3 LITIGATION+b4 INVERSE_MILLS......
第二步是求在发生盈余管理的基础上，有多少家公司选择real earnings management

相关的paper说两步用的都是probit model，谢谢斑竹

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sungmoo

2011-6-10 21:12:22

powersong 发表于 2011-6-10 20:13
这篇文章用的是heckman two stage model, 其中每步都是用probit model 运算的，数据是annual data.
first stage:
total_em=b0+b1 HAB_BEAT+b2 SHARES+b3 ANALYST+b4 BONUS+........
其中第一步是求所有上市公司会发生盈余管理的概率
second stage：
real earnings manegement=b0+b1 BIG6+b2 AUDIT_TENURE+b3 LITIGATION+b4 INVERSE_MILLS......
第二步是求在发生盈余管理的基础上，有多少家公司选择real earnings management

相关的paper说两步用的都是probit model，谢谢斑竹

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