序列相关 - 经管之家

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收藏 2022-07-25

计量经济学模型中，为什么引入滞后项可以消除随机干扰项的序列相关性呢？原理是什么？

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2022-7-27 09:26:10

遗漏x的滞后项比如x（-1），称为模型设定不足。此时误差项包含了x（-1），实际上是复合误差（x（-1）+u）。而x时间序列往往是序列相关的，导致（x（-1）+u）序列相关，即使u是纯随机的。

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2022-9-24 21:51:08

流量指标有的有惯性，比如y是本期消费，那么消费习惯可以用上一期的y来代表

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