做协整分析时，是不是只考虑变量做差分的次数呀？？？？？

关于非同阶单整的问题，我请教过许多老师，也和同学讨论过，也查了国内外一些书籍，觉得可能是这样的。
第一，其实是否同阶单整并不是是否存在协整关系的充分条件，也不是必要条件。
第二，如果使用E-G法协整分析，那就必须保证同阶单整。
第三，从理论上说，I（1）也可能跟I（2）或者I（0）的某些混合线性组合存在协整关系，所以你的问题应该是给出肯定回答。
第四，非同阶单整进行协整分析必须使用Johansen协整方法。
第五，一旦出现非同阶单整，其实问题已经变得复杂多了，应该采用误差修正，即引入滞后项，实质就是加入工具变量，这个时候已经不是一般的OLS了。

必须两个变量是同阶的才可以。

其实我还有个没有弄明白，我的两个变量设为A,B，A是经过一次差分后平稳，（0，0，1）。而B也是经过一次差分后平稳，只不过是这样（0，0，2）.
(c，t，k)分别代表所设定的检验方程固有截距、时间趋势和滞后阶数，“0”指不含c或t,。
这样只是滞后阶数不同，这还是叫一阶单整么？



3# shidakaia9

5# 思静66
应该通过变量的时序图，来确定单整检验的方法选择。