如下两篇文章从理论上支持了我的观点：
Schreiber, S., 2008, The Hausman test statistic can be negative even asymptotically, Journal of Economics and Statistics, 228 (4): 394-405.
Magazzini, L., G. Calzolari, 2010, Negative variance estimates in panel data models, Working papers.

我们采用Monte Carlo模拟也证实了这个观点，由于论文刚投到统计研究，还没有发出来，暂时还无法与大家分享。

至于解决办法，有两个：
其一，附加 sigmamore 或 sigmaless 选项，多数情况下都能保证 hausman 统计量为正；
其二，采用 xtoverid 命令进行检验。

好的，非常感谢连老师~~~