中国通胀水平及其不确定性双长记忆统计特征研究——基于ARFIMA-HYGARCH-t模型
基于SKT-ARFIMA-HYGARCH-VaR模型的股票型基金投资风格漂移风险测度研究
我国股市收益的双长记忆性检验——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARcH-skt模型