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我国银行稳健性指标构建

时间：2008-2021

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数据包说明

原始数据：包含包括计算该指标在内的原始数据
stata处理代码：数据处理每一步及标注，数据指标的生成代码等
最终数据集
重要提示：只要此资料包每年度更新，同学们都可以免费获取更新后的资料包。

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文献及计算方法
庄毓敏,张祎. 流动性监管、银行稳健性与货币政策传导[J]. 中国工业经济,2022,(06):7-25.

计算过程：银行稳健性测度。
理论上，预期违约概率、不良贷款率、风险加权资产比例、Z得分等指标都可用于测度银行稳健性，但出于违约数据不完善、股价难以获取、指标综合化成都不高等原因，本文最终选择具有广泛使用性且可操纵性较强的得分作为银行稳健性的测度变量。Z得分一般可表示为：

Z = （META + MROA） / sigma（ROA）

其中，META表示银行资本与总资产之比的移动平均值，MROA表示ROA的移动平均值，sigma（ROA）表示ROA的标准差。该指标衡量了银行清偿能力或破产（银行发生的损失超过资本价值）的概率。本文借鉴Beck et al.(2013)的数据处理方式，采用取对数的方式ln（1+Z）以消除Z得分数据的偏度问题，对Z得分进行加1处理以避免数据截尾至零。

sigma（ROA）是近3年的移动平均值。

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样本描述性统计对比

注：（1）由于文献中作者使用样本数量和银行个体数量较少，所以鱼同学构造的指标在描述性统计方面存在一定差异。（2）文献中的Z_score即为本数据中的lnZ,也就是银行稳健性指标。是前后1%缩尾的结果。

文献中提供的变量描述性统计

鱼同学复刻的主要变量描述性统计

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最终结果数据展示

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计算过程部分展示

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原始数据

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咨询途径
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本期资料包：

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