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Stata回归显著性问题
43_st
2015 6
2022-08-06
诚心请问各位大佬：我用Stata分析7500个样本的3年面板数据，相关性分析都很显著，几乎都是1%显著，接着回归分析，所有自变量都很显著，我怀疑是多重共线性问题，结果VIF都是1点几。想问大佬们，这还可能是什么原因，还是说我变量选得都很合适？
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哥哥海哥哥
2022-8-6 16:59:34
回归的系数是偏相关系数，和相关性分析里的相关性有一定区别。一般来说在做实证的时候并不过分考虑变量之间的相关性，主要从经济意义上去考虑变量选取的是否合适，是否满足“好”控制变量的定义。
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43_st
2022-8-6 17:03:55
哥哥海哥哥 发表于 2022-8-6 16:59
回归的系数是偏相关系数，和相关性分析里的相关性有一定区别。一般来说在做实证的时候并不过分考虑变量之间 ...
我的变量选取参考了类似的研究，想增减几个变量再试试
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917968079
2022-8-6 19:02:35
你用的是稳健标准误么
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43_st
2022-8-6 19:55:07
917968079 发表于 2022-8-6 19:02
你用的是稳健标准误么
回归那段代码后面写了robust
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QINGTIAN607
2022-8-7 06:55:30
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